Les rudiments du calcul stochastique - Cours et exercices corrigés
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Les rudiments du calcul stochastique - Cours et exercices corrigés

Auteur(s) : Lessard Sabin
Comment intégrer par rapport à un processus stochastique comme le mouvement brownien ? C'est à cette tâche que s'emploie le présent ouvrage. Dans le premier chapitre, on présente des rappels sur les notions de probabilité, de variable aléatoire, d'es...LIRE LA SUITE
Pages : 168 pages
Format : 19 cm x 24 cm
Poids : 0,363 kg
LIVRE
ISBN :  9782340077720
32,00€
TTC
Disponible

FORMAT NUMÉRIQUE
ISBN :  9782340079052
26,99€
TTC
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Comment intégrer par rapport à un processus stochastique comme le mouvement brownien ? C'est à cette tâche que s'emploie le présent ouvrage.

Dans le premier chapitre, on présente des rappels sur les notions de probabilité, de variable aléatoire, d'espérance ou encore d'espérance conditionnelle... Le chapitre suivant est consacré au mouvement brownien standard, la martingale la plus importante à temps continu et à espace d'état continu. Les formules sont par la suite utilisées pour résoudre des équations différentielles stochastiques, puis appliquées à la finance et à d'autres domaines.L'ouvrage se conclut par une trentaine de pages de corrigés d'exercices détaillés.

Cet ouvrage s’adresse aux étudiants de master en mathématiques, finance mathématique ou statistique.


Biographie :

Sabin Lessard est professeur au Département de mathématiques et de statistique de l'Université de Montréal. Il y enseigne les probabilités et les processus stochastiques depuis de nombreuses années.

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